| 指标 | 得分 | 变化 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 💰 资金情绪 | |||
| 融资余额变化 | 50.0 | -30.0 | ↓ |
| 小单净流入 | 0.0 | -60.0 | ↓ |
| 🎯 投资者预期 | |||
| 隐含波动率 | 100.0 | 0.0 | → |
| 认沽认购比率 | 60.0 | +40.0 | ↑ |
| ⚡ 市场动能 | |||
| MACD | 20.0 | +20.0 | ↑ |
| BIAS乖离率 | 80.0 | +60.0 | ↑ |
| 日期 | 资产对 | 等级 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 09-18 | 黄金-A股 | 弱信号 | 趋同加速 |
| 09-18 | 黄金-中债 | 弱信号 | 分离加速 |
| 09-18 | 黄金-美债 | 强信号 | 趋同加速 |
| 09-18 | A股-美债 | 中信号 | 分离加速 |
| 09-17 | 黄金-纳指 | 弱信号 | 分离加速 |
| 资产 | 60日相关 | Z-Score |
|---|---|---|
| 黄金 | +0.2961 | -0.07 |
| 纳指 | +0.4597 | +0.85 |
| A股 | +0.2139 | +0.00 |
| 中债 | +0.1428 | +1.03 |
| 美债 | +0.2581 | +0.57 |
| 二级债基 | 中长期纯债 | |
|---|---|---|
| 最新夏普 | +0.0211 | +3.2747 |
| 全区间均值 | +0.4599 | +2.7853 |
| 夏普更高天数占比 | 24.8% | 75.2% |
| 近6月胜出天数 | 3/128 | 125/128 |
| 指数 / 标签 | 前三大行业 | 最新交易日 9.18 |
近1月 | YTD | 股息率 | 股息率分位 | PE | PE分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利质量931468.csi ROE+现金流质量因子，科技+医药主导，高估值高弹性 | 软件(16.3)+制药(14.0)+金属采矿(11.8) 合计 42.1% | +0.88% | -5.30% | +3.46% | 3.08% | 44% | 15.7 | 30% |
| 国信价值931052.csi ROE≥12%门槛+ESG剔除+等权，极度分散，中盘均衡 | 制药(11.5)+银行(9.0)+金属采矿(8.2) 合计 28.6% | +0.58% | -2.83% | +0.43% | 4.31% | 43% | 9.5 | 62% |
| 国资央企50931823.csi ESG+研发强度筛选，长江电力权重最高，非典型红利 | 石油天然气(13.6)+电力(11.7)+电信(8.7) 合计 34.1% | +0.47% | -0.90% | -2.09% | 3.14% | 6% | 14.7 | 75% |
| 中证红利质量932315.csi 茅台+矿业+软件，区分金融/非金融质量因子，集中度高 | 金属采矿(22.1)+软件(11.3)+饮料(10.1) 合计 43.5% | +0.45% | -2.96% | -6.15% | 3.84% | 35% | 14.6 | 29% |
| 自由现金流980092.cni 不选股息率选FCF率，剔除金融地产，中小盘高弹性 | 石油天然气(14.7)+电信(12.7)+汽车(12.4) 合计 39.8% | +0.41% | -2.40% | -6.54% | 3.73% | 85% | 13.0 | 54% |
| 标普A股红利cspsadrp.ci 盈利增长+股利支付率把关，月度审查，极度分散 | 银行(14.6)+家电(6.6)+传媒(5.8) 合计 27.1% | +0.41% | -1.12% | -4.51% | 5.32% | 44% | 9.9 | 95% |
| 上证央企000042.sh 超大盘央企市值加权，最低波动最低回撤，压舱石 | 银行(29.1)+电力(9.6)+石油天然气(8.6) 合计 47.3% | +0.33% | +0.03% | -4.61% | 3.49% | 6% | 9.7 | 59% |
| 高息策略H30366.CSI 股息率+股利支付率双因子，家电消费暴露大，集中度高 | 石油天然气(26.5)+家电(15.9)+食品(8.2) 合计 50.6% | -0.02% | -1.07% | -2.79% | 4.61% | 6% | 11.6 | 66% |
| 央企股东回报932039.csi 唯一纳入回购的央企红利，分红+回购双维度 | 石油天然气(15.6)+海运(14.6)+建筑工程(8.9) 合计 39.1% | -0.03% | +0.76% | +4.03% | 3.99% | 13% | 12.5 | 81% |
| 央企红利000825.csi 央企+红利双因子，银行+能源+海运三足鼎立 | 银行(20.7)+石油天然气(14.3)+海运(12.9) 合计 47.8% | -0.05% | +1.14% | +0.76% | 4.01% | 7% | 9.4 | 87% |
| 红利低波H30269.CSI 银行一家独大半壁江山，波动最低，极致防御 | 银行(52.2)+建筑工程(5.6)+制药(4.9) 合计 62.6% | -0.18% | +1.37% | -3.28% | 4.44% | 18% | 8.4 | 83% |
| 中证红利000922.CSI 能源+银行双核，大盘价值，低波，股息率稳定 | 石油天然气(23.4)+银行(22.9)+纺织服装(5.0) 合计 51.4% | -0.22% | -1.32% | -0.77% | 4.31% | 6% | 8.5 | 83% |
| 红利低波100930955.CSI 季度调样+行业上限约束，行业更均衡，波动最低 | 银行(20.2)+制药(10.2)+交运设施(8.3) 合计 38.6% | -0.24% | -0.71% | -5.46% | 4.44% | 16% | 8.9 | 71% |
| 上证红利000015.SH 沪市能源+银行高度集中，估值最低，股息率最高一档 | 石油天然气(32.8)+银行(29.3)+海运(8.4) 合计 70.4% | -0.39% | -0.31% | +6.87% | 4.08% | 2% | 8.8 | 90% |
| 上国红利000151.sh 30只沪市国企，能源+银行极度集中，股息率最高 | 石油天然气(41.7)+银行(27.6)+海运(7.8) 合计 77.1% | -0.47% | -1.67% | +7.83% | 4.08% | 1% | 8.8 | 92% |
| 基金 | 净值 9.18 |
日涨跌 日频 |
近1月 收益率 |
近3月 收益率 |
YTD 收益率 |
排名分位 YTD · 9.18 |
排名变化 vs 1月前 |
最大回撤 近1年 |
年化波动 近1年 |
夏普比率 近1年 |
卡玛比率 近1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华盛泓A | 1.1103 | +0.25% | -0.90% | +0.95% | +1.46% | 47.7% | +8pp | 2.56% | 3.48% | -0.0045 | 0.5188 |
| 银华兴盛A | 1.6736 | +1.28% | -3.41% | -7.61% | +5.80% | 40.9% | +1pp | 13.56% | 20.95% | 0.0040 | 0.0576 |
| 银华钰祥A | 1.0386 | +0.63% | -1.00% | -3.70% | -0.16% | 76.9% | -8pp | 8.42% | 7.45% | -0.0101 | 0.0228 |
| 银华集成电路A | 3.1967 | +4.04% | -7.12% | +5.49% | +104.84% | 0.2% | +0pp | 32.14% | 54.13% | 0.1273 | 4.7765 |
| 银华晶鑫A | 1.0848 | +0.08% | +0.12% | +0.60% | +2.60% | 17.7% | +1pp | 0.36% | 0.65% | 0.1354 | 8.3601 |
| 银华增强收益A | 2.4978 | +0.32% | -0.71% | -1.53% | +1.37% | 49.6% | -3pp | 2.97% | 4.87% | 0.0137 | 0.8605 |
| 银华启元A | 1.0043 | +0.40% | -0.31% | +0.09% | +0.43% | 48.3% | -20pp | 2.38% | 3.60% | -0.0112 | 0.3565 |
| 银华专精特新量化优选A | 1.6846 | +1.95% | -1.24% | -6.27% | +13.82% | 27.5% | -8pp | 20.49% | 24.69% | 0.0478 | 0.8893 |
| 银华泰利A | 1.7797 | +0.14% | -0.29% | +1.73% | +3.60% | 46.4% | +0pp | 1.07% | 2.40% | 0.1001 | 5.0345 |